首頁(yè) > 期刊 > 自然科學(xué)與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學(xué) > 數(shù)學(xué) > 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì) > 風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)及其統(tǒng)計(jì)分析 【正文】
風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)及其統(tǒng)計(jì)分析
王正武; 溫利民; 劉志強(qiáng) 江西師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院; 南昌330022
- 風(fēng)險(xiǎn)度量
- 貝葉斯估計(jì)
- 相合性
- 漸近正態(tài)性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險(xiǎn)價(jià)值及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,給出了在險(xiǎn)價(jià)值、期望短缺、尾條件期望、條件在險(xiǎn)價(jià)值等風(fēng)險(xiǎn)度量的計(jì)算方法.進(jìn)而研究了風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)和貝葉斯預(yù)測(cè),并在指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型中證明了估計(jì)的相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗(yàn)證了不同樣本下估計(jì)的收斂速度.
- 風(fēng)險(xiǎn)度量
- 貝葉斯估計(jì)
- 相合性
- 漸近正態(tài)性
摘要：建立了貝葉斯模型,研究了在險(xiǎn)價(jià)值及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)度量的關(guān)系,給出了在險(xiǎn)價(jià)值、期望短缺、尾條件期望、條件在險(xiǎn)價(jià)值等風(fēng)險(xiǎn)度量的計(jì)算方法.進(jìn)而研究了風(fēng)險(xiǎn)度量的貝葉斯估計(jì)和貝葉斯預(yù)測(cè),并在指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型中證明了估計(jì)的相合性和漸近正態(tài)性,最后利用數(shù)值模擬的方法驗(yàn)證了不同樣本下估計(jì)的收斂速度.
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應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)
- 預(yù)計(jì)1-3個(gè)月 預(yù)計(jì)審稿周期
- 0.29 影響因子
- 教育 快捷分類(lèi)
- 雙月刊 出版周期
主管單位：中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì);主辦單位：中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì)概率統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)
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