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復合極值理論在股市星期效應風險預測中的應用
李月鮮; 王海龍 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學理學院; 呼和浩特010020
- 中國股市
- var
- 復合超閥值分布
- 星期效應
摘要：巧妙利用數(shù)據(jù)破壞了超閥值的成串出現(xiàn)這個特點,又考慮到了每年股市波動程度的不同,使用復合超閥值分布Poisson-GP擬合了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用極大似然估計給出了模型的估計,利用估計結(jié)果給出了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的風險預測.
- 中國股市
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- 復合超閥值分布
- 星期效應
摘要：巧妙利用數(shù)據(jù)破壞了超閥值的成串出現(xiàn)這個特點,又考慮到了每年股市波動程度的不同,使用復合超閥值分布Poisson-GP擬合了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用極大似然估計給出了模型的估計,利用估計結(jié)果給出了上證指數(shù)和深圳成指星期一到星期五的風險預測.
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內(nèi)蒙古大學學報·自然科學版
- 預計1-3個月 預計審稿周期
- 0.32 影響因子
- 教育 快捷分類
- 雙月刊 出版周期
主管單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳;主辦單位：內(nèi)蒙古大學
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