首頁 > 期刊 > 自然科學與工程技術(shù) > 基礎(chǔ)科學 > 自然科學理論與方法 > 哈爾濱師范大學自然科學學報 > 雙重貨幣模型下的貨幣互換期權(quán)定價 【正文】
雙重貨幣模型下的貨幣互換期權(quán)定價
孫思航; 劉冠琦; 王玉文 黑龍江財經(jīng)學院; 哈爾濱師范大學
- 雙重貨幣模型
- 等價鞅測度
- 貨幣互換
- 互換期權(quán)定價
摘要：研究在市場無套利的條件下雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價問題.應用已有的雙重貨幣模型下的遠期外匯協(xié)議的定價公式,利用貨幣互換與遠期外匯協(xié)議的關(guān)系求得雙重貨幣模型下貨幣互換的定價公式,最后利用資產(chǎn)定價基本定理運用等價鞅測度得出雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價公式.
- 雙重貨幣模型
- 等價鞅測度
- 貨幣互換
- 互換期權(quán)定價
摘要：研究在市場無套利的條件下雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價問題.應用已有的雙重貨幣模型下的遠期外匯協(xié)議的定價公式,利用貨幣互換與遠期外匯協(xié)議的關(guān)系求得雙重貨幣模型下貨幣互換的定價公式,最后利用資產(chǎn)定價基本定理運用等價鞅測度得出雙重貨幣模型的貨幣互換期權(quán)的定價公式.
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