首頁 > 期刊 > 人文社會科學(xué) > 經(jīng)濟(jì)與管理科學(xué) > 金融 > 長春金融高等專科學(xué)校學(xué)報 > 資產(chǎn)價格協(xié)同波動對通貨膨脹的前導(dǎo)效應(yīng)研究 【正文】
資產(chǎn)價格協(xié)同波動對通貨膨脹的前導(dǎo)效應(yīng)研究
李雅靜 陜西國際商貿(mào)學(xué)院管理學(xué)院; 陜西咸陽712000
- 資產(chǎn)價格
- 通貨膨脹
- 協(xié)同波動
- 資產(chǎn)價格綜合指數(shù)
摘要：根據(jù)PCA方法編制資產(chǎn)價格綜合指數(shù),采用ARDL模型以及Granger因果分析法檢驗單一資產(chǎn)價格及資產(chǎn)價格綜合指數(shù)對通貨膨脹的前導(dǎo)效應(yīng),研究結(jié)果表明:單一資產(chǎn)價格對通貨膨脹均具有正向前導(dǎo)效應(yīng),但不同資產(chǎn)價格前導(dǎo)效應(yīng)的強(qiáng)度不同;多種資產(chǎn)價格協(xié)同波動對通貨膨脹有顯著的正向滯后前導(dǎo)效應(yīng),說明其對通貨膨脹具有預(yù)警作用。
- 資產(chǎn)價格
- 通貨膨脹
- 協(xié)同波動
- 資產(chǎn)價格綜合指數(shù)
摘要：根據(jù)PCA方法編制資產(chǎn)價格綜合指數(shù),采用ARDL模型以及Granger因果分析法檢驗單一資產(chǎn)價格及資產(chǎn)價格綜合指數(shù)對通貨膨脹的前導(dǎo)效應(yīng),研究結(jié)果表明:單一資產(chǎn)價格對通貨膨脹均具有正向前導(dǎo)效應(yīng),但不同資產(chǎn)價格前導(dǎo)效應(yīng)的強(qiáng)度不同;多種資產(chǎn)價格協(xié)同波動對通貨膨脹有顯著的正向滯后前導(dǎo)效應(yīng),說明其對通貨膨脹具有預(yù)警作用。
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長春金融高等專科學(xué)校學(xué)報
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